反复亏损应该改进交易系统吗

很喜欢这是具体的交易中的问题题主一定也是有交易经验的交易员。这个问题并不复杂从三个层面说一下。

本金磨损导致爆仓做交易的都知道震荡死趋势趋势死震荡。长时间震荡会导致交易心理变化就算交易心理没有变化一直在震荡中找趋势账户亏损严重。以趋势交易系统为例系统在震荡行情中止损的次数有多少历经多大周期是一定要做出统计。也就是经常说的：连续止损的次数和系统衰败的统计；并根据统计设计合理的仓位。

根据历史统计连错次数是20次系统性最大衰败是30次单笔止损的金额就不能超过本金3%。交易系统从不是虚无缥缈的是具体的统计学数字：交易频率成功率盈利率连错率衰败率衰败周期等等如果你不知道你的交易系统的以上的说数据你的交易系统有待完善。

题主一定之后历史最大不出行情你的交易系统是如何表现的。

《海龟交易法则》书中有一个例子给笔者留下深刻的印象在这里再说一下大体的是这样：作者将方法教给朋友并叮嘱朋友严格执行交易系统才能盈利但是这位朋友在连续止损之后停止交易而作者却在历时很长时间并连错17之后抓住一波大行情反败为胜。

作者的朋友没有执行力肯定是错的但是作者交易系统的设置中连续止损17对于每一个交易者都是考验（而且这可能不是最大连错）。“可以少赚不能大亏”也是这个道理。交易系统的稳定性交易结果分布均衡更有利于交易的执行和交易员的心理调整。我们可以牺牲交易频率交易的盈利率去换更强的稳定性。稳定性不好你能看到钱却抓不住稳定性好虽然能够抓的钱少但到手却是真金白银。

一套交易正向预期的交易系统输出的频率越高盈利越高这没有错。但输出频率是有上限的而最大的上限就是交易员的心理极限。

笔者在外汇交易中之选择11个品种交易其实很多笔者不交易的品种走势也很好例如美国原油等但走势好也不能做。因为有些钱是真的挣不到你想挣更多钱结果可能是原有属于你的利润都没有了。

加入信号过滤器过滤一部分交易信号打破原有交易系统的交易结果分布改变行情不配合时候磨损问题。

加信号过滤器之后一定要做全面的交易复盘统计对于过滤之后的交易结果分布有全部的认知。

信号过滤器只能改变交易结果分布对于成功率没有特别大帮助。

外汇期货股票全职交易员资管团队创始人。欢迎留言交流。