对炒股的认识和感悟(炒股收益到底有多好)

这一行仅仅口说没有任何意义实盘资金曲线是首要的连实盘资金曲线都提供不出来就没有讨论的必要即使提供了实盘资金曲线普通人是看不懂这个曲线的即不清楚操盘手水平此外还涉及到曲线的真假每年都有不少人能赚钱如果看一个月的收益那是有更多的人赚钱但多年下来结算真正能稳定盈利的人少之又少仅仅千分之三数量级。

所以谈论几天、几个月的收益没有意义至少三年实盘资金曲线才有资格评估交易水平谈论'稳定盈利'是需要8年以上的实盘资金曲线量化交易实盘资金曲线可以短一些因有多年历史数据回测替代。

结论: 谈论几天、几周、几个月盈利的通常都是外行其提供的交割单也没有意义。三年以上实盘资金曲线是必要条件。

真正厉害的人去做私募基金了

巴菲特也做私募私募基金是个平台能更好的发挥个人能力与团队综合实力私募基金品牌更是价值连城真正有实力的人应该走向阳光私募除非交易策略有重大缺陷或非法等问题怕见阳光。私募 “九坤、幻方、明汯”万得评选其为中国私募基金前三强他们均为量化私募基金这类才是真正的王者。

这一行不是靠口说而是看公开的实盘资金曲线交易方式还必须合法合规资金规模还必须比较大。没有公开实盘业绩的谈论它没有意义。

1、巴菲特: 身后有银行保险资金支持后备金庞大他本人还间接参与上市公司管理普通人难学巴菲特。

2、徐翔: 管理小资金的短线交易不错当资金规模较大时采用了内幕交易导致最终失败可惜不少人采用坐庄的模式这类方式违法证监会罚款厉害存在很大的不确定性。

3、林园、但斌: 大蓝筹股长线持有可稳定的赚取通货膨胀带来的收益。但资金曲线最大回撤高达-60%, 普通人受不了难有耐心。

4、赵老哥: 追涨停追热门股没有公开的资金曲线是否违法不知口传很厉害。但短线交易的资金规模很有限做自营盘可以做大资金、大基金很难。

5、实盘大赛: 这一行的资金曲线至少要一轮牛熊周期的短短一年的没有任何说服力私募基金排行榜有大量的案例年度盈利冠军最后亏损累累。稳定盈利才是关键每年的排行榜前100名中80%的选手不可靠。

6、景林: 私募基金管理1000亿规模价值投资小的择时不做要做大择时股灾中的回撒只有通常基金的50%, 做的不错。

7、九坤、幻方、明汯: 量化私募基金这类才是真正的王者。

“王者” 均有稳定盈利的交易系统这是与普通人的根本区别。

什么叫稳定盈利系统？下面谈谈稳定盈利系统。

A、评分系统

实盘资金曲线不到三年的无论盈利多少从专业的角度看我们无法判断策略水平因统计样本数不够。对于资金曲线与策略专业角度评分如下: A=(年均收益 - 8)/最大回撤当分子为负数时分母取1来计算比如年均收益20%, 历史最大回撤10%, 则策略评分 A=(20-8)/10=1.2分须至少三年以上的实盘连续资金曲线最好有一轮牛熊周期的。

B、稳定盈利系统

实盘按上面要求评分要为正评分超过0.8更好理论回测资金曲线至少5年实盘至少连续三年形成8年的资金曲线策略跨品种、跨周期均有效交易信号样本数超过500.

资金曲线评分: (私募排排网数据)

明汯 各个产品评分:

产品号 年均收益 评分

1、59 (260/4.4-8) /30=1.7

2、31 (122/4-8) /4.7=4.89

3、27 (94/3.5-8) /16=1.19

4、22.5 (90/4-8) /20=0.73

5、18 (54/3-8) /24=0.42

6、15 (53/3.5-8) /21=0.34

8、21 (42/2-8) /5.4=2.4

10、18 (33/1.8-8) /23=0.45

3、稳定盈利难度很高

稳定盈利难度很高每年基金排行榜前30名中也仅有6名左右能真正稳定盈利占比20%左右即使是私募基金行业90%的公司最终生存不下去也是仅有少数公司能生存。所谓的 “7: 2: 1” 是指一年期结算而非五年、10年期结算。

量化交易有更好的盈利稳定性不少人认为 “目前全球顶尖的投资人士好象没有一个单凭技术分析而在投资市场获得巨大的成功真实情况是: 西蒙斯的量化交易就是单凭技术分析成为大师的美国的量化交易已达市场交易量的50%, 量化交易的本质就是技术分析的交易就是指标分析的交易很多量化交易是全自动的机器交易人工不干涉避免了人性的弱点。半量化交易也是一种好模式。

主观交易交易逻辑难以保持一致性即交易模式难复制从而交易效果难保证。

普通人做价值投资比较好但要注意长线交易股票您的交易样本数很少要证明您已掌握这种方法很难证明这不是用简单的盈利多少能证明的证明须符合统计学要求。而做中线大波段样本数就够而做中线通常就涉及到技术分析了。

玩期货与玩股票都非常难外汇更难。

股票与期货投资最难的就是知行合一

原因:

1、市场存在大量的随机现象概率处处存在。

2、在这种随机市场中您所总结的规律也存在较大的不确定性。

3、由于不确定性大量存在您的所谓的 “知” 您自己也对它信心不足。

4、由于您潜意识对自己的 “知” 没有把握所以在行动上自然有较多的顾虑“知行合一” 的问题由此产生。

结论: 股市与期货中您 “知行难合一” 的主因是 “您的知不可靠”即市场中的 “知” 比 “行” 难的多。想改善 “知行合一” 就必须大大的加强您的 “知”做到真正的知。