期货k线突破交易方法

这个问题我好像见过。搬运一下

看看哪边点赞多哈

==========================

不管是趋势线也好均线也好还是其他什么指标只要是关于突破直接进还是等突破后收盘价站住再进核心都是一样的——增加对假突破的过滤

也就是因为有些情况是：价格突破后又回去了并没有按照突破后的方向延伸下去。那怎么办呢？加个条件筛选一下吧。

比如等收盘价站住；比如突破标准后幅度上达到一定程度。等等。

这些做法的目的都是为了过滤“假突破”。

从效果上讲过滤是一定能够发挥一些作用的

比如下图中的白框我们以收盘价站住为例：

图中由于我们采用收盘价站到均线以下为有效则避免了一次3455的假突破。

但等收盘价站住也同样会出现假突破如下图：

我们看价格假突破了一下但随后白箭头指着的阴线收盘价站在均线以下。此时就算是我们的过滤器发出信号了。但随后我们看到了价格又涨回去了。表明这次过滤失效了。

这就是一种成本。

除此之外还有就是那种收盘价一下子甩开均线很远才收盘的情况。这种情况随着周期减小、参数减小而加剧。

也就是说我们添加过滤器在一定程度上是能够帮助我们过滤假突破的。但同样也存在着一些过滤不掉的假突破以及建仓价偏不利的的弊端。

所以归根结底不能说添加哪种过滤形式好而是无论哪种过滤都有成本。我们在享受其带给我们的优势的时候也要接受它的弊端。最终其实还是个取舍的问题。

如果要让这种取舍能够更客观一些可以做一下回测。看看这种过滤手段能否有效的过滤。在历史上其总有一定数据是可依的。

而且根据概率中的频率派和古典派的标准我们可以假设：当你统计的样本空间足够大的情况下未来继续发生的概率与你统计出的频率接近。

也就是说如果你统计的足够多那么当你的过滤规则能够发挥作用且其代价你可以从容接受那么在未来的操作中坚定使用此过滤规则就可以了。