期货怎么做稳定交易系统

好的交易系统该怎么建立？

这个问题提的很好说起来咱都是业余选手专业选手对交易系统理解的深度、评价标准咱不是很清楚所以只能凭着多年的经验试着谈一下这个问题。我个人认为好的交易系统有以下几个我特征：

一、大道至简好的交易系统一定是非常简单的。

近段时间因为工作轻松的关系有时间研究一下缠论再回想过去学过的一些技术指标我才有些理解大道至简的含义。所有的指标其实道理是相通的有些指标可以用来追踪趋势行情有些指标更适合作震荡行情有些指标让你吃鱼身有些指标让你吃鱼头有些指标适合作短线有些指标可能利于中长期。但最核心的并不是指标本身而是找到你自己最适合的。而这个适合并不理解了、明白了就适合了要经过实战的千锤百炼反反复复打磨这过程不仅是熟悉指标本身更重要的适合你的性格、你的习惯、你的思想或者说你通过实战改变了你的思维、习惯、甚至性格。要将指标里蕴含的精神彻底消化不止是想通透一定要让它融入你的骨髓让你一举一动、一颦一笑都潜移默化地带着那种神韵我管它叫境界。

高手的境界不需要复杂可能很朴实、很简单但却达到了有神无形的地步。简单的指标用到了极致甚至成为本能的第一反应。记得很久以前看过一本书在1987年美国大股灾中一位投资大鳄成功地躲过了那次股灾真正的原因公布以后居然让人啼笑皆非。原来当时所有的金融数据显示美国正一片繁荣所有的技术指标都呈明确的多头态势几乎所有的经济学家都一致看对。他却总感觉坐立不安但就是找不出问题出在哪。一天他出去擦鞋一边擦鞋一边听两个岁数大的鞋匠聊天这个鞋匠说你买了哪只股票赚了多少钱那个鞋匠说他买了哪只股票赚了多少钱兴奋极了。这位投资大鳄端详着这两个鞋很吃惊简单地聊了几句瞬间明悟了前些日子所有的疑惑突然消散穿起鞋子转身就跑跑回办公室立即指示下属抛光所有的股票。过了没有两天股市突然崩溃美国历史最大的股灾降临。原来他擦鞋时突然顿悟：股票是世界最复杂的东西最不懂股票老鞋匠都能在股市中轻松的赚到钱这非常不正常啊凭这一种直觉他躲过了历史上最大的股灾。有人称他为神话他只一笑了之。说这个故事是想告诉你交易系统并不是越复杂越好而是越简单越好哪的一条简单的均线、一个MACD指标只要你把它领悟通透用到极致都能在股市中赚到钱。这是一种境界是成功建立交易系统必须逐步达到的境界。真正的大道必定是极其简单的只有简单的你才能运用到极致。

二、成功不可能完全复制靠别人的交易系统赚钱是不可能赚到钱的。

我们在网上看到很多高手成功的案例也能下载他们成功经验甚至花了钱可以亲自聆听他们的传授。听起来头头是道看图形他们似乎是神一般的存在让下面听的人神往不已。似乎明天自己就可能变成和他们一样成功的人但等我们静下心来仔细观察身边有几人能够真正成功？有几人真正靠股市实现财富自由？也许有但你没有发现只是在耳听他们的故事。或许他们在一段时间成功了但真正成功的人都是用失败堆积起来的成功他们展示出来的只是成功的一面失败的例子他们不好意思拿出来讲。因为别人的交易系统永远不会成为你的交易系统很少听说有人拿了别人的交易系统获得成功甚至包括那些量化自动买卖的交易系统。要知道股市的特性是什么？股市本身是鲜活的、有智慧的。你观察它的规律的同时他也在观察你。当你费劲心思找到它的规律并赚到钱时它会凭借智慧改变其自身规律反向运动。这就是索罗斯所谓的反身性这也是许多量化交易系统只能在短时间内赚钱。我是亲眼看到过有人拿量化自动交易系统做实验的。这也是为什么现在有人会拿量化交易系统来做买卖的原因所在。换句话说好的交易系统也只能一定周期内赚到钱超过了这个周期一样赔钱。也就是说你必须深入理解你自己建立的交易系统的精髓必须找到适合你自己的交易系统才能够在股市变化时做出相应的改变。所以说成功是不可能完全复制的想要一生成功靠借鉴别人的交易系统是办不到的。

三、抗得住失败才会有成功。

通过观察看意图通过交易系统来提高成功率的办法是不行的。好的交易系统必须有失败。那些传说中成功率达到80%、90%、甚至100%的是没有的因为即使有也是赔得多赚得少。有些好的交易系统成功率并不高为什么它会赚钱呢？因为股市成功并不来自成功率而是来自盈亏比。有的系统或许成功率达到90%以上但它赚的都小钱赔得却是大钱因为从统计学来讲设计指标减少利润可以提高成功率。有的系统成功率只有30%却能成为赚钱的系统只是因为它盈亏比达到了5：1。说实话我们正常人很难理解有时明明理解了却做不到因为没有几个正常人能够接受连续亏损很少几个人能够截断亏损让利润奔跑。连续的失败注定会让你得出结论：这系统不行

总的来说股市在一定意义上说是反人性的。试问一个反人性的交易系统你能够坚持将它执行到位吗？有些人能做到因为那是千锤百炼的结果因为他们把这种反人性的东西变成了生命中的一部分。这才是交易系统的真正精髓。

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