怎么样建立一套稳定盈利的交易系统？

总述

由于交易是一门概率游戏所以只有坚持一段时间才能看出系统的效能单凭一次或者几次观察是无法验证的。归根到底我们需要在交易中保持一致性然后经过足够的样本的反馈再进行修改然后在使用。

当你发展你的系统时你需要大成两个非常重要的目标：

你的系统系统应该能够尽可能早的确认趋势。

下面我将从专业角度来说构建你的交易系统及测试你的交易系统这两方面来讲述一个交易系统从初步形成到成熟的过程。

1.选择时间框架

当你创建自己的交易系统是首先要决定你是什么类型的交易者。你是日内交易者还是波段交易者？你喜欢每天查看图表还是随时？你希望持有你的头寸多长时间？这个将帮助你决定你使用什么样的时间框架进行交易。即使你使用的是多重时间框架进行交易这里也要存在一个主要的时间框架这个框架是你交易的时重点使用的。

2.找到用于确认新趋势的指标。

因为们的目标之一是尽可能早地确认趋势所以我们需要找到这样的指标帮助我们完成任务。移动平均线时确认趋势指标中最为流行的一中。具体来讲一般交易者会采用至少两条移动平均线一条称为快线另外一条称为慢线他们等到快线穿越慢线时进行交易。这就是移动平均线交叉系统的基础

3.找到用于验证趋势信号的指标

交易系统要达成的第二个目标时过滤掉那些虚假信号换句话说也就是我们不想被虚假的趋势所误导。

很多指标可以用来验证信号我们更倾向于MACD、随机震荡指标和相对强弱指标。当你逐渐熟悉各种各样的指标后你将发现你喜欢的哪一类型并且把这类指标加入到你的交易系统中。

4.界定你承受的风险

当你发展自己的交易系统时界定你在每笔交易中愿意承受的亏损时非常重要的事情因为并不是所有人都愿意谈论亏损的问题。所以资金管理决定了你在单笔交易中风险承受的上限。

5.界定进出点

一旦你界定了你能够接受的交易损失那么接下来你需要做的事情就是找出最大化利润的进出点。

进场点 - 根据经验而言等到蜡烛先收盘价出来再进入交易时最好的。

退出点 - 一种方法时追进停损点也就是当价格向有利于你的方向前进时你需要让停损点跟着价格推进。另外一种出场的方法就是设定一个利润目标当价格达到这个目标时出场部分交易这采用支撑、阻力来计算这些目标位置而另外一部分交易者则使用固定赢利点数的目标。第三种退出交易的方法时设定一系列的退场信号规则当出现这样的信号时推出

6.写下你的系统规则进行检验然后遵循它

这是创建交易系统中最为重要的步骤。你必须写下你的交易规则然后利用这个交易规则对历史数据进行检验。对历史数据进行检验被成为内推检验进行完内推检验之后还需要进行外推检验也就是利用这个系统进行至少21次以上的新交易。经过内推和外推检验后如果得到比较满意的结果就可以进行真实资金的交易。时刻遵守经过检验确认的交易系统。

测试你的交易系统要记录下你的最大单笔亏损以及平均的风险报酬比另外看看你的交易利润是不是来自少数几笔交易。接着你需要进行外推检验也就是利用新的数据对系统进行检验这个时候需要做的是开一个模拟账户严格按照系统进行模拟交易。

在模拟交易账户上至少对你的新交易系统进行两个月的测试而且应该是连续的。这将是你对自己系统更加熟悉。

经过两个月的模拟账户测试你将知道你的系统在市场中能不能立足了。如果你仍旧获得了良好的测试结果那么你可以选择在真实账户上开始你的交易。此时你势必对自己的交易系统深具信心交易中毫不犹豫。

首先你要创建属于你的交易系统然后测试你的交易系统是否稳定成熟那么一个交易系统从初步形成到成熟至少需要两个月的时间。在这个2个月时间打磨好将会成为你稳定盈利的系统。