什么样的期货交易系统最好(期货交易系统越简单越好吗)

为什么有人说期货交易系统越简单越好。其实不仅仅是期货交易股票、外汇的交易系统在能够满足获利要求的前提下都应该越简单越好。最关键的一个原因就是成本。

基于奥卡姆剃刀原则如无必要勿增实体。能够用简单的方式解决的没有必要复杂化。

对于交易系统而言也是如此。

相比简单的交易系统复杂的系统会存在以下劣势

一、复杂的交易系统测试成本高。

交易系统不能拿来主义把别人的系统照抄过来就好这是行不通的。因为一个对别人有效能够实现稳定持续盈利的交易系统你照搬过来未必能够达到同样的成绩。这其中的关键就在于每个人的特殊性。

这个特殊性是指的每个人的过往经历背景不同性格不同资金量不同能够承担的风险大小不同风险偏好不同导致同一个交易系统在不同的人手里会表现出不同的样子。

正是因为这些不同导致我们需要对从别人那拿来的交易系统进行重新测试。而在测试过程中简单交易系统的优势就很明显了比如一个交易系统只有一根均线；而另一个交易系统存在均线成交量公司的基本面主力追踪等融合了各个方面的。前者只需要考虑基于均线的规则是否能够实现获利的预期而后者不仅要考虑均线还要考虑成交量基本面主力情况等等。如果这个复杂的交易系统盈利了还好如果没有盈利那你怎么知道到底是哪个指标或者规则出了问题是均线还是成交量或者是公司的基本面还是主力情况多个规则交织在一起如同一团乱麻大大增加了测试的成本。

二、复杂的交易系统执行成本高

复杂的交易系统执行成本高本质上是因为其逻辑链条太长考虑的东西太多导致做一笔交易要投入大量的时间精力但最终结果却未必是盈利的。这种自己投入大量资源但最终结果亏损是很难承受的。而简单交易系统则不会出现这种问题因为简单交易系统考虑的东西很少一笔交易投入的时间精力相对较少因此执行成本低很多哪怕亏了也不会那么难受可以直接等待下一笔交易机会即可。

三、复杂交易系统交易机会相对较少

一个要同时满足多个规则的交易系统出现的交易机会远远少于只需要满足一些简单条件的交易系统。

哪怕那个复杂交易系统胜率奇高但要同时满足所有规则十年只出现一笔交易对于我们来说意义也不大。

四、简单交易系统适应性更好复杂交易系统重现过去绩效的可能性很低。

我们可以根据过往历史行情来构筑一个非常复杂的交易系统这个交易系统在过去五年的时间里年化收益率可以达到100%但这是因为我们基于历史行情做了很多事后来看对于系统有利的规则。但最终未来重现这种行情的概率微乎其微因为行情不可能一成不变的重复历史。

那么一个简单的交易系统是什么样的呢？

只需要一根均线。均线方向确定交易方向支撑阻力确定交易点位。

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