期货交易类型投机套保是什么意思

今天聊一聊交易模型和回测的问题。

先来撇清几个概念。

一、交易和分析。

我曾经提过很多次交易和分析是两码事。交易员和分析师是隔行如隔山的两个工种他们所做的工作差别比狗跟鸡的差距大得多。

搞交易模型去做历史回测是在做分析。和那些侃侃而谈的分析不同这属于数据分析或者统计分析的范畴。总而言之虽然看起来工作对象是类似的但做历史回测是分析师的工作和交易是截然不同的两码事。

二、历史和未来。

历史是已经发生过的不会改变的。未来是还没有发生的有多种可能性的。

绝大多数数据分析师都是在分析历史数据。历史数据是既成事实是开卷考试并且有确定答案的。数据分析师只要肯努力肯花时间总是可以将模型做得更贴合他回测的这段历史数据。这些缘木求鱼的工作对交易来说完全没有任何意义是垃圾。

那如果分析是通过数据去预测未来就接近交易了吗？并没有。交易每天要处理的不是历史也不是未来而是当下。当下是转瞬即逝的又有新的当下出现。当下不能分析只能处理。处理当下才是交易员的工作。

三、回测的作用。

既然回测是分析的工作那交易为什么要做回测呢？

交易员在建立自己的交易模型时需要做一部分分析的工作。交易员需要掌握分析的技能但这些技能都是在非交易时间使用的。

回测对交易员的作用仅限于：交易员通过自己的交易逻辑建立了一套交易模型后、借助历史数据检验一下模型的效果。通过历史统计数据看一下模型的优势和劣势总结和研究交易逻辑的优缺点。所以是先有模型再去做回测。更多人尤其是刚接触量化交易的新手喜欢抱着历史数据不放不断地调试参数试图优化回测报告的结果。这是先有回测后有模型。把这个顺序颠倒过来这项工作就失去了为交易服务的价值。看起来好像做了很多事其实完全是自娱自乐。所花的这些时间跟小学生玩王者荣耀区别不大。

综上所述回测只是一项工具而已。回测没什么神秘的也特别的简单一个没经过交易训练毫无交易经验的普通人只要学一下编程就可以做。沉迷于回测和沉迷于看上自媒体编故事差不多都是娱乐项目对赚钱毫无帮助。想要赚钱还是得学习交易相关的知识和技能。只做回测是无法提高哪怕一丁点的赚钱能力的。