期货交易你有什么交易心得和感悟

可以简单到小学生就可以完成；可以简单到写成代码不超过一页；可以简单到大部分交易时间是喝茶聊天。

为什么期货交易要尽量简单？

任何交易系统其实都是交易员理念的产物。所以探究交易系统可以简单到什么程度不如探究一下为什么交易系统要尽量简单更有价值。当你认可大道至简的理念之后自然而然就会研究出简单的交易系统。

这种从理念角度进行形而上的思考看似装逼实则有用而这正是问答和知乎的差距。

这个问题的根源在于市场是否可以预测？或者说市场可以战胜吗？再深入一点你的交易系统是追求胜率还是追求赔率？

问答上面问题很多但是有意义的问题不多。事实上一个有价值的问题可以衍生出对一个领域的探索。比如牛顿的三大定律之于力学麦克斯韦的方程之于电磁学爱因斯坦的相对论之于物理学香农的定律之于信息学等一个理论奠定一个领域。

2013年诺贝尔奖授予尤金法玛等三人表彰他们在有效市场假说（EMHEfficient Markets Hypothesis）方面的研究。所谓有效市场假说：在法律健全、功能良好、透明度高、竞争充分的股票市场一切有价值的信息已经及时、准确、充分地反映在股价走势当中。换句话说市场是无法预测的无法战胜的除非市场操纵。

当然这个理论到目前为止还存有争议。因为它有一个假设前提即参与市场的投资者有足够的理性并且能够迅速对所有市场信息作出合理反应。这个前提备受争议我是承认的。市场绝对有非理性的时刻也绝对有反应慢的情况但是电脑前的你请想一想你是最理性、反应最快的的那个吗？如果不是你还是不要指望战胜市场了。

当然市场在极度疯狂和极度恐慌的时候也是非理性的但是这种情况下如果你想去纠正市场那么一定会被教训。强调物质世界客观规律的科学家在金融投机中往往是不成功的比如牛顿。而在市场中长期生存取得巨大成功的投资人或者投机客往往都会对人心的作用特别重视比如索罗斯。

好第一个结论出来了我们继续。交易最终的成绩=胜率*赔率。所谓赔率就是赌博时候你押一块钱筹码准备赚多少钱。如果我们不能战胜市场那么长期交易之后我们的胜率很可能就接近50%（这是概率论里面的大数定律：掷一万次硬币之后正反面概率各50%）那么决定我们成绩的就是赔率。

在这里我们撇开如何提高赔率不谈这和题目不一致。我们回到胜率上面既然无法战胜市场那么无数投资者费尽心思的去预测市场最终都会是一厢情愿。综合运用基本面、技术面、资金面及消息面加入MACD、KDJ、RSI等各路指标侧面用大盘指数、美股、美债、黄金等验证最终结果无非就是逼近50%。

注意：短期内是有可能战胜市场的但是拉长周期来看10年20年30年能持续战胜市场的几乎没有。巴菲特算是一个但是他比能用电脑敲出红楼梦的猴子还要稀少。

所以费尽心思去逼近一个五五开的东西有必要吗？回归简单追求50%把精力放在提高自己的赔率上吧。

可以简单到什么程度？

海龟交易法：价格突破过去20日高点就做多跌破20日低点就做空。

单均线法：价格上穿（60日）均线就做多下穿（60日）均线就做空。

价格涨幅法：价格上涨10%就做多下跌10%就做空。

以上三个交易系统简单到令人发指写成代码估计一二十行最多了但是明确告诉大家这都是可以长期盈利的交易系统。

肯定有人问了为啥没人用？这些极简系统都有个共同缺点：可能要承受相当长时间的连续亏损。比如去年的期货市场用这些系统做都几乎赚不到钱因为市场不具备趋势性。但是在过去的14-17年这些交易系统都赚翻了。

所以交易很简单这个简单指的是操作难的是心态。