期货日内波段怎么交易的

日内波段交易说难不难说简单不简单弱水三千只取一瓢赚你认知范围内的钱作为在期货市场苟活下来的我大概每天交易笔数十五到十八笔平均能赚十笔左右手续费一扣还是能赚点苟活。大概还是有资格给你一些我的思路。

你做的品种的特点是什么比如燃油燃油就很经常的窄幅区间突破后回调力度弱经常行情走完一段就马上反转。或者豆粕菜粕这些趋势性比较强的品种相同的策略或者思路应用到不同的品种中是完全不一样的。

菜粕日内

燃油日内

不同的品种所适应的操作各不相同

行情有多种多样如果你是一个机械式系统交易者是不可能兼顾各种行情的（本人研究机械式交易不多至少我的理解是这样的）

行情大概可以分为趋势和区间趋势深幅度回调或者动能放缓就可能出现区间区间突破就可能出现趋势趋势又可以分为急速行情阶段和稳步阶段区间又可以分为假突破真突破大区间小区间三波区间和简单区间应该结合自身的特点、性格和自己所操作的品种的特点去选取行情以及设法捕捉。

稳定趋势＆急速行情＆通道

复杂回撤形成的区间

在设计方法和系统的时候首先要搞明白市场究竟是什么为什么会出现各种各样的现象出现各种各样的现象又说明了什么。

就比如说市场运动的基本特点有趋势性和均值回归性那么什么是趋势如何鉴别是否在趋势中如何鉴别趋势是否健康如何鉴别趋势是否已经转化为区间以及趋势何时结束。对均值回归性也是同理什么是均值回归回归到哪里算是回归回归到均值之后发生了什么以及发生了之后如何应对。

趋势行情中的趋势性与均值回归性

特别是在日内交易市场中对流动性和机构行为的理解十分重要因为这种行情虽不经常出现但容易识别往往成功率非常高且回报丰厚

大概分类为：假突破假转势联级现象

假转势（以eurusd市场5分钟级别为例）

往往在趋势确认点有很多止损订单敲掉止损订单后释放的流动性被机构吸收

假转势

假突破（以eurusd市场5分钟级别为例）

深幅回调后进入交易区间再次测试前方高点敲掉空头止损后机构吸收空头止损释放的上涨方向的流动性市场恢复下跌。

假突破

联级现象（以eurusd市场5分钟级别为例）

在大的下跌背景下通道性的上涨回撤测试了前方阻力区回归至均线后出现买家（均线＆通道线附近的阳线）后空头机构入场打掉阳线下方止损单止损单又和新空头触发下一止损位下一止损位的止损单又触发下一止损位。

联级现象

在我看来最有用的三条交易理念为：1.只持有正确的仓位 2.与市场的弱势方对抗 3.以小博大

首先来看1.只持有正确的仓位翻译成人话是什么意思呢就是你入场后短时间内必须要市场向你的方向走一定要一入场就马上有一点利润足以让你有一个剥头皮的收入并且短时间内不能向你入场的反方向有动能地走。

rm2021.02.26夜盘一分钟

以昨晚的菜粕开盘行情为例昨天下午菜粕罕见跌停夜盘跳空低开假设我们在如图所示的第六根k线入场做空随后马上就开始下跌是可能的测试开盘k线上方后无力开始继续下跌的地方止损位设置在入场k线的上方一个跳点。

在下跌两根k线后出现一根小阳线这不能说明什么可以继续拿一拿但下一根阳线有力地回到阻力位之上这个时候至少应该出一部分仓位就不要傻不兮兮的拿着等着敲止损。

2.与市场的弱势方向对抗

这一条就很好理解了在如图所示的5分钟级别波段中多头肉眼可见的强那是不可能做空的在第一轮回调的时候一共回调了四根k线分别是1.2.3.4第三根k线收出小十字星说明下跌力度变弱了就算我们在k线3入场做多被后一根k线打掉止损这无所谓第四根k线打掉止损后又收出小阳十字星我们可以再次进入利润足够抹平亏损还有的赚至于是在目标位1全仓出场还是出一部分留一部分跟踪这就看你自己了。

3.以小博大

这个就是老生常谈的盈亏比问题了特别是日内交易多空变化明显不容易出现长尾巴的单子但一旦出现可能的长尾巴的单子就一定要拿住拿到更多的利润。

以昨晚的菜粕行情为例昨天下午菜粕一直下跌都没有触碰到ema20在夜盘开盘后出现了一条特别复杂且持续时间长的复杂回撤大波段容易反复亏损但一旦拿住了中间一个卖点就应该管好手拿住单子以均线做追踪不打移动止损就一直拿到止盈。

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