商品期货哪个品种适合短线交易

第一选择某一单一的期货品种模拟；

第二不考虑交易成本；

第三不考虑期货合约的迁移问题；

第四不做复杂的资金管理；

在这里我们选择的是螺纹钢期货目前的主力合约1810.这应该是螺纹钢期货的10月份合约的合成两个相邻合约之间会出现价格图形的巨大变动而且每份合约成为该品种主力合约的时间也比较短所以我们模拟的时候该份合约中第一次出现的操作机会和最后一次出现的操作机会都舍弃当然现实交易中这些机会也是不会操作的。

螺纹钢期货10月合约从2009年3月27日开始交易一共十份合约。

我们假设可以操作的总资金量是100万元人民币不论过程中的盈亏每一次交易我们都按照100万的数额来安排头寸数量。

每个头寸的风险暴露是总资金额的2%也就是说每个头寸最多允许亏损2万元。

我们即将考察的内容有：每份合约的交易次数盈亏比例资金增长率资金最大回撤多空比例最长持单时间最长亏损时间单次交易最大亏损额度最大连续亏损次数等。

截止到2018年6月1日一共获得68次交易机会。

时间：2009年3月27日——2018年6月1日

交易次数：68

多头次数：41

空头次数：27

盈利交易次数：22

亏损交易次数：46

触发止损次数：22

平仓次数：46

满仓（四个头寸）次数：35

资金总收益：3486550

单次最大盈利：785520

单次最大亏损：-48600

最大连续亏损次数：8

资金最大回撤：-257870

最长连续亏损时间：13个月

最长持单时间：59个交易日

可以很直观的看出收益主要来自几笔巨大的盈利交易而亏损的交易次数远远超过盈利交易次数但是亏损被限制到有限的范围内这就是海龟交易法则最核心的思想：跟踪趋势捕获趋势亏损的交易是为了捕获趋势而付出的代价。

这看起来有点像钓鱼：我们把鱼饵分成细小的份额放在鱼钩上耐心的等待鱼儿上钩这中间会不断的损失鱼饵但是只要最终能够钓到大鱼我们就成功了。

而众多的交易者的行为看起来更像一个冒失的钓者把全部鱼饵放到鱼钩上然后焦急的盼望着鲸鱼上钩。

而巨大的趋势并不多见有时候一年甚至几年都不会出现。这时候就是考验海龟交易者的耐心和信心了。海龟交易法则不是预测行情的系统只是趋势跟踪的利器。为了避免错过大趋势海归交易法则要求：宁肯做错（亏损）不能错过。