期货交易资金管理问题

交易计划资金管理执行力这三者均同等重要任何一个有缺陷都会导致失败不过'知'是关键。

股票与期货投资最难的就是知行合一

原因:

1、市场存在大量的随机现象概率处处存在。

2、在这种随机市场中您所总结的规律也存在较大的不确定性。

3、由于不确定性大量存在您的所谓的'知'您自己也对它信心不足。

4、由于您潜意识对自己的'知'没有把握所以在行动上自然有较多的顾虑'知行合一'的问题由此产生。

结论: 股市与期货中您'知行难合一'的主因是'您的知不可靠'即市场中的'知'比'行'难的多。想改善'知行合一'就必须大大的加强您的'知'做到真正的知。

玩期货与玩股票都非常难外汇更难。

稳定盈利是关键

没有10年以上的磨练很难成功短线股票交易有师傅带一轮牛熊周期有希望成材中线组合持有多只股票须15年以上、三轮牛熊周期的磨练才行主要是训练大盘分析技术仓位控制与大盘密切相关逃股灾是必须的大盘分析不行迟早会亏死期货类似。

首先技术必须过关通常人把'心态'想的太简单了好的心态是建立在“强大的技术'之上没有强大的技术谈心态那只是空谈。

做左侧交易必死指标的'延迟性'有利于右侧交易延迟性不是问题的核心怎样解读是关键一切的核心在于建立'交易系统'形成策略体系指标有上万种不少指标须自己研发各指标肯定有好坏之分。

大盘分析我们使用的是全市场大数据分析技术。

所有的一切来源于你的认知只有你的认知达到了一定境界财富才会追随你的认知。

A股是融资市场非红利市场骗子上市公司很多爆雷频频在这种虚假市场基本面分析是很麻烦的绝大多数人亏损也是必然当然有些基金只买贵州茅台、格力等长期持有确实可避开这些问题。

即使是私募基金行业90%的公司最终生存不下去也是仅有少数公司能生存。期货方面专业人士认为: 做程序化成功的概率：10个里面五年下来赚钱的人1-2个；但是传统的人工交易1000个人5年来算赚钱的大概3个；程序化交易成功的概率是传统方式成功的概率10-100倍。 而我认为: 做程序化成功的概率：30个里面五年下来赚钱的人只有1个；程序化交易成功的概率是传统方式成功的概率10-100倍。无论股票还是期货所谓的'7：2：1'是指一年期结算而非五年、10年期结算。

普通人最好不做这类交易若非要做可做股票试试或以最小手数交易期货没有稳定盈利前决不放大资金做。

炒股能赚钱但难度很高

普通人可以炒股但应注意下面几点：

1、价值投资

2、中长线投资

3、距上次牛市顶四年左右开始逐步投入资金此时全市场波动率已经很小了

4、只做牛市这个大波段

5、在疑似的顶部区域逐步减仓减仓的部分不再增仓回去。

6、选6∽10只股票等权重组合持有防黑天鹅。

价值投资的长线交易股票您的交易样本数很少要证明您已掌握这种技术很难证明这不是用简单的盈利多少能证明的证明须符合统计学要求。而做中线大波段样本数就够。

可以学习一些量化技术以加强分析能力不少人认为'目前全球顶尖的投资人士好象没有一个单凭技术分析而在投资市场获得巨大的成功一一一 真实情况是: 西蒙斯的量化交易就是单凭技术分析成为大师的美国的量化交易已达市场交易量的50%量化交易的本质就是技术分析的交易就是指标分析的交易很多量化交易是全自动的机器交易人工不干涉可避免人性弱点。指标交易不盈利的人只能说明其技术分析还没有过关。

期货交易做日线波段比较好策略最好写成代码先经过历史数据检验策略跨品种、跨周期、交易信号样本数超过500即通用性比较好分钟级别的策略手续费占比 较大盈利难度较高。

投好的私募基金也是一种模式可按下面方式做:

查资金曲线资金曲线的时间太短从专业的角度看还无法判断对方水平专业的角度评分如下：A=(年均收益 - 8)/最大回撤 当分子为负数时分母取1来计算比如年均收益20%最大回撤10%则策略评分 A=(20-8)/10=1.2分至少三年以上的连续资金曲线最好经历了一轮完整牛熊周期。

评分案例:

资金曲线评分：（私募排排网数据）

明汯各个产品评分：

产品号 年均收益 评分

1、59%（260/4.4-8）/30=1.7

2、31（122/4-8）/4.7=4.89

3、27（94/3.5-8）/16=1.19

4、22.5（90/4-8）/20=0.73

5、18（54/3-8）/24=0.42

6、15（53/3.5-8）/21=0.34

8、21%（42/2-8）/5.4=2.4

10、18%（33/1.8-8）/23=0.45

显然评分为正的策略都不错当然超过0.8更好评分公式强调最大回撤是因为亏损50%须盈利100%才能板回所以风控比盈利更重要巴菲特也是这样的原则。